Καλύτερες Συμβάσεις Futures για Day Trading

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια ελκυστική αγορά για τους εμπόρους ημέρας. Σήμερα τα αποθέματα στο εμπόριο χρειάζεστε τουλάχιστον 25.000 δολάρια, αλλά σήμερα τα εμπορικά προνόμια μπορείτε να ξεκινήσετε με μόλις 1.000 δολάρια … αν και ξεκινάτε με τουλάχιστον $ 3.500 συνιστάται. Μια άλλη γοητεία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ότι οι μεγάλες αποδόσεις (και οι απώλειες) είναι δυνατές αφού χρειάζεστε μόνο ένα μικρό ποσό κεφαλαίου για τον έλεγχο θέσεων που μπορούν να παράγουν μεγάλα κέρδη / απώλειες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το ποσό του κεφαλαίου που χρειάζεστε για το εμπόριο ημέρας θα εξαρτηθεί από το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που ανταλλάσσετε. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν διαφορετικές απαιτήσεις "ημερήσιου εμπορικού περιθωρίου", πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε διάφορα ποσά χρημάτων στο λογαριασμό σας για το εμπόριο διαφόρων συμβολαίων. Εάν έχετε ένα μικρό λογαριασμό, είστε περιορισμένος σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που έχουν χαμηλά περιθώρια εμπορικής ημέρας. Εάν έχετε ένα μεγάλο λογαριασμό, τότε έχετε μεγαλύτερη ευελιξία σε ό, τι με την ημέρα του εμπορίου, και ο παρακάτω οδηγός θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε.

Πώς να επιλέξετε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης στο ημερήσιο εμπόριο

Για να βρείτε το σωστό συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών για εσάς, εξετάστε τον όγκο, τα περιθώρια και την κίνηση.

Από την άποψη του όγκου, τις ημερήσιες εμπορικές συμβάσεις που συνήθως εμπορεύονται περισσότερες από 300.000 συμβάσεις την ημέρα. Διαβεβαιώνει ότι μπορείτε να αγοράσετε και να πουλήσετε στα επίπεδα που θέλετε και ότι θα υπάρχει ένας άλλος έμπορος εκεί για να πουλήσει / να αγοράσει από εσάς.

Σύμφωνα με την έκθεση CM4 Leading Products Q4 2015, τα πιο σημαντικά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - μέσος ημερήσιος όγκος 2,040,239
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 μέσος ημερήσιος όγκος
• 10ετές νόμισμα - 1,121,290 μέσος ημερήσιος όγκος
• WTI Crude Oil (CL) - μέσος ημερήσιος όγκος 807.687

Με βάση την ένταση, αυτές είναι οι κορυφαίες επιλογές. Οι έμποροι πρέπει στη συνέχεια να εξετάσουν τα περιθώρια και την κίνηση για να καθορίσουν ποια ταιριάζει με τα οικονομικά τους και το στυλ των συναλλαγών.

Τα ημερήσια περιθώρια συναλλαγών ποικίλλουν ανά μεσίτη. Για να προσφέρει μια ιδέα όμως, η χρηματιστηριακή αγορά NinjaTrader προσφέρει τα επόμενα ημερήσια περιθώρια συναλλαγών σε αυτά τα συμβόλαια.

• Eurodollar (GE) - περιθώριο διαπραγμάτευσης 500 δολαρίων ανά συμβόλαιο
• E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 ημερήσιο εμπορικό περιθώριο ανά σύμβαση
• 10ετές χρεόγραφο (ZN) - περιθώριο συναλλαγών 500 δολαρίων ανά συμβόλαιο
• Πετρέλαιο WTI (CL) - $ 1000 ημερήσιο εμπορικό περιθώριο ανά σύμβαση

Με βάση αυτό, το αργό πετρέλαιο έχει υψηλότερα περιθώρια από τα άλλα συμβόλαια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχετε μεγαλύτερο λογαριασμό για να το ανταλλάξετε. Το πετρέλαιο είναι επίσης αρκετά ασταθές. Ως εκ τούτου, πρέπει επίσης να εξεταστεί η κίνηση των τιμών.

Για να καθιερωθεί η κίνηση, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο πράγματα: η αξία του σημείου και πόσες μονάδες το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης συνήθως μετακινείται σε μια μέρα. Ο ακόλουθος κατάλογος παρέχει τη σύμβαση, την τιμή του σημείου και την μέση ημερήσια κίνηση σε σημεία.

• Eurodollar (GE) - 1 σημείο = 2.500 δολάρια. Μέση ημερήσια εμβέλεια 0,02 σημείων.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 σημείο = $ 50. Μέση ημερήσια εμβέλεια 36 σημείων.
• 10ετές σημείωμα του Δημοσίου (ZN) - 1 Σημείο = $ 1000. Μέση ημερήσια εμβέλεια 0,74 σημείων.
• Ακατέργαστο Λάδι WTI (CL) - 1 Σημείο = $ 1000. Μέση ημερήσια εμβέλεια 2,1 μονάδων.

Η παραπάνω μεταβλητότητα βασίζεται στο μέσο όρο True Range (14) από τις 25 Φεβρουαρίου 2016. Η ημερήσια περιοχή κυμαίνεται, με μερικές ημέρες και εβδομάδες να βλέπουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ενώ άλλες ημέρες και εβδομάδες βλέπουν χαμηλότερη μεταβλητότητα. Αλλά αυτό παρέχει μια καλή εκτίμηση για τη σύγκριση της μεταβλητότητας μεταξύ συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Αποφασίζοντας με βάση αυτούς τους παράγοντες

Τα E-Mini S & P 500 futures (ES) είναι ένα εξαιρετικό μεσαίο έδαφος και ένα καλό μέρος για να ξεκινήσουν οι έμποροι ημέρας. Τα περιθώρια είναι χαμηλά στα $ 500 και ο όγκος είναι επίσης ελαφρώς υψηλότερος από το αργό πετρέλαιο.Εάν κρατήσετε μία σύμβαση μέσω μιας τυπικής ημέρας διαπραγμάτευσης, θα δείτε το κέρδος / ζημιά σας να είναι $ 1.800 (36 μονάδες x $ 50 / σημείο). Όχι ότι πρέπει να αγοράζετε και να κρατάτε συμβόλαιο όλη την ημέρα. αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα για να επισημάνουμε την αστάθεια.

Οι νέοι έμποροι θα βρουν συνήθως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-Mini S & P 500 που παράγουν αρκετή ενέργεια για να δημιουργήσουν συνεπή έσοδα και μπορούν να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται αυτές τις συμβάσεις με $ 3,500 ή και περισσότερο στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης τους. Η προβολή ενός λεπτού διαγράμματος θα δείξει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για είσοδο και εξόδου των συναλλαγών καθώς η τιμή κυμαίνεται καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το αργό πετρέλαιο (CL) παρέχει αξιοπρεπή όγκο, αλλά απαιτεί επίσης το μεγαλύτερο περιθώριο και είναι το πιο ασταθές. Εάν κρατήσατε μία σύμβαση κατά τη διάρκεια μιας μέσης ημέρας, το κέρδος ή η ζημία σας θα μπορούσε να στρέψει τα $ 2100 (2,1 μονάδες x $ 1000 / σημείο). Το κάνει μια συναρπαστική επιλογή αγοράς, αλλά δεν συνιστάται για νέους εμπόρους ή εμπόρους με μικρούς λογαριασμούς (κάτω από $ 5.000). Η προβολή ενός λεπτού διαγράμματος θα δείξει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για είσοδο και εξόδου των συναλλαγών καθώς η τιμή κυμαίνεται καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα 10ετή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ZN) είναι μια άλλη επιλογή για τους εμπόρους ημέρας. Ο όγκος είναι αξιοπρεπής αλλά δεν είναι τόσο υψηλός όσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S & P 500. Η δεκαετία είναι επίσης λιγότερο ασταθής όσον αφορά τα δολάρια σε κίνδυνο ανά σύμβαση. Για παράδειγμα, εάν κρατήσατε 10ετή σύμβαση μέσω μιας συνήθους χρηματιστηριακής συνόδου, θα μπορούσατε να δείτε τα κέρδη / ζημίες σας να κυμαίνονται έως και $ 740 (0,74 μονάδες x $ 1000 / τόνο). Η προβολή ενός λεπτού διαγράμματος θα δείξει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για είσοδο και εξόδου των συναλλαγών καθώς η τιμή κυμαίνεται καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα συμβόλαια Eurodollar (GE) μπορούν να αποκλειστούν ως επιλογή ημέρας, εκτός αν σας αρέσει πολύ αργή κίνηση. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής συνεδρίασης, η τιμή μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία ή δύο φορές, με αποτέλεσμα λίγες ευκαιρίες κέρδους. Είναι μια δημοφιλής αγορά για τους μακροχρόνιους έμπορους και τους οργανισμούς, όχι ημερήσιους εμπόρους. Δείτε ένα διάγραμμα 1 λεπτών αυτού του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, και θα δείτε ότι δεν κινείται πολύ, επομένως δεν ευνοεί τις συναλλαγές ημέρας.

Τελικός Λόγος για το Καλύτερο Συμβόλαιο Futures για Day Trading

Με βάση την ένταση, τα περιθώρια και την κίνηση, έχετε τώρα μερικές επιλογές που πρέπει να λάβετε υπόψη. Εάν ξεκινάτε, ανταλλάξτε το E-Mini S & P 500 ή το σημείωμα 10-Year Treasury. Και οι δύο παράγουν πολλή κίνηση και όγκο κάθε μέρα, καθώς και χαμηλά περιθώρια συναλλαγών ημέρας. Καθώς προχωράτε, μπορείτε επίσης να εξετάσετε το μέλλον του αργού πετρελαίου. Έχει ελαφρώς χαμηλότερο όγκο από τα προηγούμενα δύο, είναι πιο ασταθής και έχει υψηλότερα ημερήσια περιθώρια συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε μεγαλύτερο λογαριασμό για να το ανταλλάξετε. Τα συμβόλαια Eurodollar έχουν μεγάλο όγκο, αλλά δεν είναι μια αγορά διαπραγμάτευσης ημέρας.

Τώρα που ξέρετε πού να κοιτάξετε βγάζετε ένα ημερήσιο διάγραμμα καθενός και δείτε τι ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές σας το καλύτερο.