Ημέρα Εμπορίου Καλύτερη Χρήση Ισοτιμίας Win και Ανταμοιβής Κινδύνου

t θα φαινόταν ότι αν θα μπορούσατε να κερδίσετε το 70% των συναλλαγών που κάνετε θα είχατε κερδοφόρο έμπορο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Οι έμποροι πρέπει επίσης να αξιολογήσουν την ποιότητα των κερδών και των ζημιών τους. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ποσοστών κερδοφορίας και ανταμοιβής κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.

Ημέρα Trading Win-Loss Ratio

Οι περισσότεροι έμποροι ημέρας εστιάζουν στη σχέση win-rate ή win-loss. Η γοητεία είναι να φτάσει τελικά εκείνο το στάδιο όπου σχεδόν όλες οι συναλλαγές τους είναι νικητές. Μην ξεγελιέστε, έχοντας ένα υψηλό ποσοστό νίκης δεν σημαίνει ότι θα είστε ένας επιτυχημένος έμπορος ή ακόμα και ένας κερδοφόρος.

Το ποσοστό κέρδους σας είναι πόσες συναλλαγές κερδίζετε από όλες τις συναλλαγές σας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε πέντε συναλλαγές την ημέρα και κερδίζετε τρία, το ημερήσιο ποσοστό νίκης σας είναι 3/5 = 0.6 ή 60%. Εάν υπάρχουν 20 ημέρες συναλλαγών τον μήνα και κερδίσατε 60 από τις 100 συναλλαγές, το μηνιαίο σας ποσοστό νίκης είναι 60%.

Ο δείκτης win-loss είναι οι νίκες σας διαιρούμενοι με τις απώλειές σας. Στο παράδειγμα, υποθέστε για απλότητα ότι 60 συναλλαγές ήταν νικητές και 40 ήταν χαμένοι (100 - 60). Αυτό προϋποθέτει ότι δεν υπήρχαν "επίπεδη" συναλλαγές. Ο δείκτης win-loss είναι 60/40 = 1,5. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζετε το 50% του χρόνου περισσότερο από ό, τι χάνετε. Μία σχέση win-loss πάνω από 1,0, ή ποσοστό κέρδους άνω του 50%, είναι ευνοϊκή, αλλά δεν είναι η μόνη ιστορία.

Εμπορικοί δείκτες κινδύνου-ανταμοιβής ημέρας

Ο λόγος ανταμοιβής κινδύνου είναι το ποσό που αναμένετε να πραγματοποιήσετε σε ένα εμπόριο, σε σχέση με το ποσό που είστε διατεθειμένοι να χάσετε.

Οι έμποροι ημέρας θέλουν να εισέλθουν και να βγουν από την αγορά γρήγορα, εκμεταλλευόμενοι τα βραχυπρόθεσμα μοτίβα και τα εμπορικά σήματα. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι κάθε εμπόριο θα έχει μια απώλεια στάσης που συνδέεται με αυτό. Η στάση-απώλεια καθορίζει πόσα λεπτά, τσιμπούρια ή pips είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε σε ένα απόθεμα, μέλλον ή ζεύγος forex αντίστοιχα.

Υποθέστε ότι είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε $ 0,10 στο απόθεμα XZYZ, αγοράζοντάς το στα $ 10,00 και τοποθετώντας μια απώλεια στάσης στα 9,90 δολάρια.

Ο κίνδυνος σας καθορίζεται σε 0,10 € (χωρίς να υπάρχει ολίσθηση), αλλά θα πρέπει να αντισταθμιστεί η ανάληψη αυτού του κινδύνου και με πιθανό κέρδος. Ο στόχος κέρδους σας καθορίζει την αναμενόμενη αποπληρωμή σας.

Ας υποθέσουμε, βάσει της ανάλυσης ή της στρατηγικής συναλλαγών σας, ότι πιστεύετε ότι η τιμή θα φτάσει τα $ 10,20, οπότε θα λάβετε κέρδος, με κέρδος $ 0,20.

Επομένως, η πιθανή σας ανταμοιβή είναι διπλάσια από τον δυνητικό κίνδυνο. Ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής σας είναι $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5. με άλλα λόγια, ο κίνδυνος σας είναι το ήμισυ του δυνητικού σας κέρδους.

Εάν κερδίζετε κέρδη στα 10,10 δολάρια, το δυνητικό κέρδος και ο κίνδυνος σας είναι και τα δύο 0,10 δολάρια, οπότε ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής είναι 0,10 € / 0,10 € = 1,0. Εάν κερδίζετε κέρδη στα 10,05 δολάρια, ο δυνητικός κίνδυνος σας είναι 0,10 δολάρια, αλλά η ανταμοιβή σας είναι μόνο 0,05 δολάρια. Σε αυτή την περίπτωση, ο κίνδυνος / ανταμοιβή αυξάνεται σε 2,0, δείχνοντας ότι κινδυνεύετε περισσότερο να κάνετε λιγότερα.

Εξισορρόπηση του επιτοκίου νίκης και ανταμοιβής κινδύνου κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης

Οι ημερήσιοι έμποροι πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ του ποσοστού νίκης και της ανταμοιβής κινδύνου. Ένα υψηλό ποσοστό κέρδους δεν σημαίνει τίποτα εάν η ανταμοιβή κινδύνου είναι πολύ υψηλή και ο μεγάλος λόγος ανταμοιβής κινδύνου μπορεί να μην σημαίνει τίποτα εάν το ποσοστό νίκης είναι πολύ χαμηλό.

Εξετάστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές όταν αρχίζετε να βάζετε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης ημέρας ή προσπαθείτε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα συναλλαγών ημέρας:

• Ένα υψηλότερο ποσοστό κέρδους σημαίνει ότι ο κίνδυνος-ανταμοιβή σας μπορεί να είναι υψηλότερος. Μπορείτε ακόμα να είστε κερδοφόροι με ποσοστό κέρδους 60% και ανταμοιβή κινδύνου 1,0. Θα είστε πιο κερδοφόροι με ποσοστό 60% και ανταμοιβή κινδύνου κάτω από 1,0.
• Ένα χαμηλό ποσοστό κέρδους, 50% ή χαμηλότερο, απαιτεί νικητές να είναι μεγαλύτεροι από τους ηττημένους για να είστε κερδοφόροι.Μπορείτε ακόμα να είστε κερδοφόροι με ποσοστό κέρδους 40% εάν ο κίνδυνος / ανταμοιβή είναι κάτω από 0,6 (εξαιρουμένων των προμηθειών). Στην ιδανική περίπτωση, εάν το ποσοστό κέρδους σας είναι κάτω από το 50% προσπαθήστε να πάρετε έναν κίνδυνο / ανταμοιβή κάτω από 0,65, με την επιβράβευση ανταμοιβής κινδύνου να μειώνεται το ποσοστό κέρδους. Όσο περισσότερο χάνετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι νικητές σας όταν κερδίζετε.

Ημερήσια διαπραγμάτευση σε αναλογία Peak σας

Δεδομένου ότι οι ημερήσιοι έμποροι ανταλλάσσουν κάθε μέρα σε όλους τους τύπους συνθηκών (βλ. Πώς συχνά εμπορεύονται), οι περισσότεροι έμποροι ημέρας πρέπει να αναζητήσουν μια στρατηγική που τους επιτρέπει να κερδίζουν μεταξύ 50% και 70% του χρόνου. Κερδίζοντας περισσότερο από αυτό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με ελάχιστη πρόσθετη αποπληρωμή.

Αυτό το ποσοστό κέρδους επιτρέπει κάποια ευελιξία στην αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής. Προσπαθήστε να κάνετε περισσότερα για τους νικητές από ό, τι για τους ηττημένους. ιδανικά, οι νίκες θα πρέπει να είναι περίπου 1,5 φορές μεγαλύτερες από τον κίνδυνο - αν διακινδυνεύσει $ 0,10 προσπαθήστε να κάνετε τουλάχιστον $ 0,15. Αυτός ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής είναι 0,67. Διατηρήστε τον κίνδυνο / ανταμοιβή κάτω από το 1,0, με αυτόν τον τρόπο ακόμα κι αν έχετε μια ημέρα εκτός έδρας, κερδίζοντας μόνο το 40% των συναλλαγών σας, μπορείτε πιθανότατα να αποκομίσετε ένα καθημερινό κέρδος.

Το ιδανικό μίγμα θα εξαρτηθεί από το στυλ συναλλαγών σας. Αλλά δεν χρειάζεστε ένα πολύ υψηλό ποσοστό κέρδους ή έναν εξαιρετικά χαμηλό λόγο κινδύνου / ανταμοιβής για να είναι επιτυχής. Βάλτε μια ισορροπία και προσπαθήστε για συνέπεια.