Πώς να υπολογίσετε το μέγεθος μιας απώλειας Stop κατά τη διαπραγμάτευση

Ως έμπορος ημέρας, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε μια εντολή stop loss στις συναλλαγές σας. Αποκλεισμός φραγής, η απώλεια στάσης σάς ενημερώνει για το πόσο χάνετε σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε εντολές διακοπής-απώλειας, θα πρέπει να μάθετε πώς να υπολογίζετε την απώλεια στάσης σας και να καθορίζετε ακριβώς πού θα πάει η εντολή stop loss.

Τοποθετώντας σωστά μια απώλεια στάσης

Μια καλή στρατηγική διακοπής απώλειας συνεπάγεται την τοποθέτηση της απώλειας στάσης σε μια τοποθεσία, όπου εάν χτυπηθεί, θα σας ενημερώσουμε ότι εσείς δεν πήγες σωστά για την κατεύθυνση της αγοράς.

Δεν θα έχετε πιθανώς την τύχη του ακριβούς χρονοδιαγράμματος σε όλες τις συναλλαγές σας, όπως η αγορά πριν από την τιμή που πυροβολεί επάνω.

Επομένως, όταν αγοράζετε, δώστε στο εμπόριο λίγο χώρο για να μετακινηθείτε πριν αρχίσει να ανεβαίνει. Ωστόσο, εάν έχετε επιλέξει να αγοράσετε ένα απόθεμα, εσείς είναι αναμένοντας την αύξηση των τιμών, οπότε αν το απόθεμα αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ, θα χτυπήσει την απώλεια stop σας, επειδή θέσατε λάθος προσδοκία για την κατεύθυνση της αγοράς.

Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, όταν αγοράζετε το απόθεμα, τοποθετήστε την τιμή απώλειας της στάσης σας κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή τιμή. Ποια γραμμή τιμών επιλέγετε για να τοποθετήσετε την απώλεια stop σας παρακάτω θα ποικίλλει ανάλογα με τη στρατηγική, αλλά αυτό κάνει μια λογική θέση απώλειας απώλειας, επειδή η τιμή αναπηδήθηκε από αυτό το χαμηλό σημείο. Εάν η τιμή κινείται και πάλι κάτω από το χαμηλό, ενδέχεται να κάνετε λάθος για την αύξηση της τιμής και θα ξέρετε ότι ήρθε η ώρα να βγείτε από το εμπόριο. Το σχήμα 1 (κλικ για άνοιγμα) δείχνει παραδείγματα αυτής της τακτικής.

Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, όταν είστε ανοικτές πωλήσεις, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης πάνω από μια πρόσφατη μπάρα τιμών ψηλά.

Ποια γραμμή τιμών επιλέγετε για να τοποθετήσετε την απώλεια stop σας παραπάνω θα διαφέρει ανάλογα με τη στρατηγική, αλλά αυτό σας δίνει μια λογική θέση stop-loss επειδή η τιμή έπεσε από το υψηλό.

Εάν η τιμή κινείται πάνω από αυτό το υψηλό πάλι μπορεί να κάνετε λάθος για την τιμή που πέφτει, και ως εκ τούτου είναι καιρός να βγείτε από το εμπόριο σας. Το σχήμα 2 (κάντε κλικ για να το ανοίξετε) δείχνει παραδείγματα αυτής της τακτικής.

Υπολογισμός της τοποθέτησής σας

Η τοποθέτησή σας μπορεί να υπολογιστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: τα σεντ / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο και τα δολάρια σε κίνδυνο. Λογαριασμοί-δολάρια σε κίνδυνο παρέχει πολύ πιο σημαντικές πληροφορίες, διότι σας επιτρέπει να γνωρίζετε πόσο από το λογαριασμό σας που έχετε σε κίνδυνο για το εμπόριο.

Τα λεπτά / pips / τσιμπούρια σε κίνδυνο είναι επίσης σημαντικά αλλά λειτουργούν καλύτερα για απλή μετάδοση πληροφοριών. Για παράδειγμα, η στάση σας είναι στο X και η μακρά είσοδος είναι Y, έτσι θα υπολογίσετε τη διαφορά ως εξής:

Υ μείον X = σεντ / τσιμπούρια / σπόρους σε κίνδυνο

Εάν αγοράσετε ένα απόθεμα στα 10,05 δολάρια και θα κάνετε μια απώλεια στάσης στα 9,99 δολάρια, τότε έχετε έξι σεντ σε κίνδυνο, ανά μετοχή που έχετε στην κατοχή σας.

Εάν παραλείψετε το ζεύγος συναλλάγματος EUR / USD σε 1,1569 και έχετε απώλεια στα 1,1575, έχετε 6 σπόρους σε κίνδυνο, ανά παρτίδα.

Αυτό βοηθά αν θέλετε απλώς να ενημερώσετε κάποιον για το πού βρίσκονται οι παραγγελίες σας, ή να τους ενημερώσετε για το πόσο μακριά είναι η απώλεια στάσης από την τιμή εισόδου. Δεν σας λέει (ή κάποιος άλλος) πόσο μέρος του λογαριασμού σας κινδυνεύετε στο εμπόριο.

Για να υπολογίσετε πόσα δολάρια του λογαριασμού σας διατρέχετε σε κίνδυνο, πρέπει να γνωρίζετε τα σεντ / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο και επίσης το μέγεθος της θέσης σας. Στο παράδειγμα του αποθέματος, έχετε $ 0.06 κινδύνου ανά μετοχή. Εάν έχετε ένα μέγεθος θέσης 1.000 μετοχών, τότε διακινδυνεύετε $ 0.06 x 1000 μετοχές = $ 60 για το εμπόριο (συν προμήθειες).

Για το παράδειγμα EUR / USD, διακινδυνεύετε 6 κουταλιές, και αν έχετε μια θέση 5 μίνι παρτίδας, υπολογίστε τον κίνδυνο του δολαρίου σας ως εξής:

Pips σε κίνδυνο * Τιμή Pip * μέγεθος θέσης = 6 * $ 1 * 5 = 30 € (συν προμήθεια, αν ισχύει)

Ο κίνδυνος του δολαρίου σας σε μια προθεσμιακή θέση υπολογίζεται το ίδιο με ένα εμπόριο συναλλάγματος, εκτός αν αντί της τιμής pip χρησιμοποιείτε μια τιμή tick. Εάν αγοράσετε το Emini S & P 500 (ES) στο 1254.25 και μια θέση απώλεια στάσης στο 1253, κινδυνεύετε με 5 τσιμπούρια και κάθε τσιμπούρι αξίζει 12,50 δολάρια. Εάν αγοράσετε 3 συμβάσεις, θα υπολογίσετε τον κίνδυνο του δολαρίου ως εξής:

5 τσιμπούρια * 12,50 δολάρια * 3 συμβάσεις = 187,50 δολάρια (συν προμήθειες)

Ελέγξτε τον κίνδυνο του λογαριασμού σας

Ο αριθμός των δολαρίων που διατρέχετε κίνδυνο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού λογαριασμού συναλλαγών σας. Συνήθως, το ποσό που διακινείτε πρέπει να είναι κάτω από το 2% του υπολοίπου του λογαριασμού σας, και ιδανικά κάτω από το 1%.

Για παράδειγμα, λέει ένας forex trader τοποθετεί μια εντολή απώλειας stop 6-pip και εμπορεύεται 5 μίνι παρτίδες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 30 δολαρίων για το εμπόριο. Εάν διακινδυνεύσει 1 τοις εκατό, αυτό σημαίνει ότι έχει διακινδυνεύσει το 1/100 του λογαριασμού της. Ως εκ τούτου, πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι ο λογαριασμός της αν είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει 30 δολάρια για ένα εμπόριο; Θα υπολογίζατε αυτό ως $ 30 x 100 = $ 3.000. Για να διακινδυνεύσει 30 δολάρια για το εμπόριο, ο έμπορος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον $ 3.000 στο λογαριασμό της για να κρατήσει τον κίνδυνο στο λογαριασμό της στο ελάχιστο.

Χρησιμοποιήστε γρήγορα τον άλλο τρόπο για να δείτε πόσο μπορείτε να διακινδυνεύσετε ανά εμπόριο. Αν έχετε λογαριασμό $ 5.000, μπορείτε να διακινδυνεύσετε $ 5.000 / 100 = $ 50 ανά συναλλαγή. Αν έχετε υπόλοιπο λογαριασμού ύψους 30.000 δολαρίων, μπορείτε να διακινδυνεύσετε έως και 300 δολάρια ανά εμπόριο, αλλά μπορεί να επιλέξετε να διακινδυνεύσετε ακόμη λιγότερο από αυτό.

Τελικό Word σχετικά με τον υπολογισμό μιας απώλειας Stop

Χρησιμοποιείτε πάντα μια απώλεια στάσης και εξετάστε τη στρατηγική σας για να προσδιορίσετε την κατάλληλη τοποθέτηση για τη σειρά stop-loss. Ανάλογα με τη στρατηγική, τα σεντ σας / pips / τσιμπούρια σε κίνδυνο μπορεί να διαφέρουν σε κάθε εμπόριο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απώλεια στάσης πρέπει να τοποθετηθεί στρατηγικά για κάθε εμπόριο.

Η απώλεια στάσης θα πρέπει να χτυπηθεί μόνο αν προβλέψατε εσφαλμένα για την κατεύθυνση της αγοράς. Πρέπει να γνωρίζετε τα σεντ σας / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο σε κάθε συναλλαγή επειδή αυτό σας επιτρέπει να υπολογίσετε τα δολάρια σας σε κίνδυνο, το οποίο είναι πολύ σημαντικότερο υπολογισμό και καθοδηγεί τις μελλοντικές συναλλαγές σας. Τα δολάρια σας σε κίνδυνο σε κάθε συναλλαγή θα πρέπει ιδανικά να διατηρούνται στο 1% ή λιγότερο του κεφαλαίου διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε ακόμη και μια σειρά ζημιών να μην καταστρέφουν σε μεγάλο βαθμό τον λογαριασμό συναλλαγών σας.