Κίνδυνος για να ανταμείβετε τον ορισμό και την επεξήγηση της εμπορικής σχέσης

Ο δείκτης κινδύνου προς ανταμοιβή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του δυναμικού κέρδους ενός εμπορίου σε σχέση με το δυναμικό απώλειας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο κίνδυνος / ανταμοιβή ενός εμπορίου, τόσο ο κίνδυνος όσο και το κέρδος του εμπορίου πρέπει να καθοριστούν από τον έμπορο. Ο κίνδυνος προσδιορίζεται με εντολή stop loss, όπου ο κίνδυνος είναι η διαφορά τιμής μεταξύ του σημείου εισόδου του εμπορίου και της εντολής stop loss. Ένας στόχος κέρδους χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός σημείου εξόδου εάν το εμπόριο κινηθεί ευνοϊκά. Το δυνητικό κέρδος για το εμπόριο είναι η διαφορά τιμής μεταξύ του στόχου κέρδους και της τιμής εισόδου.

Εάν ένας έμπορος αγοράσει ένα απόθεμα στα 25,60 δολάρια, τοποθετεί μια απώλεια στάσης στα 25,50 δολάρια και ένα στόχο κέρδους στα 25,85 δολάρια, τότε ο κίνδυνος για το εμπόριο είναι 0,10 δολάρια (25,60 δολάρια - 25,50 δολάρια) και το κέρδος είναι 0,25 δολάρια (25,85 δολάρια - 25,60 δολάρια).

Ο κίνδυνος συγκρίνεται στη συνέχεια με το κέρδος για να δημιουργηθεί ο λόγος: κίνδυνος / ανταμοιβή = 0,10 $ / 0,25 $ = 0,4

Εάν ο λόγος είναι πολύ μεγαλύτερος από 1,0, σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από το κέρδος του εμπορίου. Αν ο λόγος είναι μικρότερος από 1,0, τότε το δυναμικό κέρδους είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο.

Περνώντας βαθύτερα στη σχέση κινδύνου / ανταμοιβής

Μεμονωμένα, ακούγεται ότι οι χαμηλοί κίνδυνοι / λόγοι 0,1 ή 0,2 θα ήταν καλύτεροι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα. Οι έμποροι πρέπει επίσης να εξετάσουν τις πιθανότητες να επιτευχθεί ο στόχος κερδοφορίας τους πριν από τη διακοπή της απώλειας. Μπορείτε να κάνετε κάθε εμπορική εμφάνιση ελκυστική τοποθετώντας το στόχο κέρδους σας πολύ μακριά από το σημείο εισόδου, αλλά πόσο συχνά θα φτάσει η αγορά σε αυτόν τον υψηλό στόχο πριν φτάσει στο πολύ πιο κοντά επίπεδο απώλειας stop;

Ως εκ τούτου, υπάρχει μια πράξη εξισορρόπησης μεταξύ της λήψης συναλλαγών που προσφέρουν περισσότερα κέρδη από τον κίνδυνο, αλλά όπου το εμπόριο έχει ακόμα μια λογική πιθανότητα να φτάσει το στόχο πριν από την απώλεια στάσης. Για τους περισσότερους εμπόρους ημερών, οι λόγοι κινδύνου / ανταμοιβής συνήθως μειώνονται μεταξύ 1,0 και 0,25, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι έμποροι ημέρας, οι swing traders και οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν τις συναλλαγές όπου το δυναμικό κέρδους είναι μικρότερο από αυτό που θέτουν σε κίνδυνο (κίνδυνος / ανταμοιβή μεγαλύτερη από 1.0). Υπάρχουν αρκετές ευνοϊκές διαθέσιμες ευκαιρίες που δεν έχουν λόγο να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο για μικρότερο κέρδος.

Κατά τον προσδιορισμό του κινδύνου / ανταμοιβής για ένα εμπόριο, τοποθετήστε την απώλεια στάσης σε λογική θέση στο γράφημα σύμφωνα με τη στρατηγική σας και στη συνέχεια τοποθετήστε έναν λογικό στόχο κέρδους που βασίζεται στη στρατηγική / ανάλυση σας. Αυτά τα επίπεδα δεν θα πρέπει να επιλέγονται τυχαία. Όταν εντοπιστούν οι θέσεις στόχου απώλειας και κερδοφορίας, μόνο τότε αξιολογείται ο κίνδυνος / ανταμοιβή του εμπορίου και αποφασίζεται αν αξίζει να ληφθεί το εμπόριο. Ένα κοινό λάθος είναι ότι οι έμποροι έχουν στο μυαλό τους έναν ορισμένο δείκτη κινδύνου / ανταμοιβής (για παράδειγμα, θέλουν να διακινδυνεύσουν μόνο $ 0.05 και να προσπαθήσουν να κάνουν $ 0.20) και έτσι εισέρχεστε οπουδήποτε και τοποθετήστε μια απώλεια στάσης $ 0.05 μακριά και ένα στόχο κέρδους $ 0.20 .

Αυτό μπορεί μερικές φορές να λειτουργήσει, αλλά δεν είναι ένας ιδανικός τρόπος για το εμπόριο.

Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές έχετε ένα εμπορικό σχέδιο, το οποίο σας λέει ακριβώς πότε και πού μπαίνετε στο εμπόριο και πώς, γιατί και πού και θα τοποθετήσετε τα επίπεδα απώλειας stop και τους στόχους σας κάτω από διάφορες συνθήκες της αγοράς. Στη συνέχεια, έχετε έναν κανόνα ο οποίος ορίζει ότι λαμβάνετε μόνο συναλλαγές που παράγουν έναν λόγο κινδύνου / ανταμοιβής ενός συγκεκριμένου αριθμού ή χαμηλότερου.

Τελικό Word σχετικά με τον κίνδυνο ανταμοιβής

Μεμονωμένα, συνήθως είναι προτιμότερο να λαμβάνουν συναλλαγές που έχουν μικρότερους δείκτες κινδύνου / ανταμοιβής, καθώς αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό κέρδους υπερτερεί του κινδύνου. Ο κίνδυνος / ανταμοιβή δεν χρειάζεται να είναι πολύ χαμηλός για να είναι αποτελεσματικός. οτιδήποτε κάτω από το 1,0 είναι πιθανό να παράγει καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι η λήψη συναλλαγών με αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής άνω του 1,0. Ο δείκτης κινδύνου προς ανταμοιβή χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους δείκτες διαχείρισης κινδύνου, όπως ο λόγος νίκης προς ζημιά (ο οποίος συγκρίνει τον αριθμό των κερδισμένων και χαμένων συναλλαγών) και το ποσοστό ίσο με το υπόλοιπο (που δίνει τον αριθμό των κερδισμένων συναλλαγές που πρέπει να σπάσουν ακόμη και).

Ο λόγος κινδύνου προς ανταμοιβή είναι επίσης γνωστός ως: Αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής, Κίνδυνος: Ανταμοιβή, Ανταμοιβή σε κίνδυνο, Ανταμοιβή / Κίνδυνος, Ανταμοιβή: Κίνδυνος