Απλοί, εκθετικοί και σταθμισμένοι μέσοι μέσοι όροι

Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι λειτουργούν ως τεχνικός δείκτης για να σας δείξει πώς μετακινήθηκε η τιμή μιας ασφάλειας, κατά μέσο όρο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται συχνά για να υπογραμμίσουν τις τάσεις, να αναστρέψουν τις τάσεις σημείων και να δώσουν εμπορικά σήματα. Υπάρχουν διάφοροι διαφορετικοί τύποι κινούμενων μέσων, αλλά όλοι δημιουργούν μια ενιαία ομαλή γραμμή που μπορεί να σας δείξει σε ποια κατεύθυνση κινείται μια τιμή.

Υπολογισμός απλού μεταβατικού μέσου

Ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) υπολογίζει έναν μέσο όρο του τελευταίου n τιμές, όπου n αντιπροσωπεύει τον αριθμό των περιόδων για τις οποίες θέλετε ο μέσος όρος:

Απλός κινούμενος μέσος όρος = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Για παράδειγμα, ένα SMA τεσσάρων χρόνων με τιμές 1,2640, 1,2641, 1,2642 και 1,2641 δίνει έναν κινητό μέσο όρο 1,2641 χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].

Ενώ γνωρίζετε πώς να υπολογίσετε έναν απλό μέσο είναι μια καλή ικανότητα να έχετε, οι συναλλαγές και οι πλατφόρμες γραφημάτων το υπολογίζουν αυτό για σας. Απλά επιλέξτε την ένδειξη SMA από τη λίστα των δεικτών χαρτογράφησης, εφαρμόστε την στο διάγραμμα και ρυθμίστε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συνήθως κάνετε προσαρμογές των δεικτών στο Ρυθμίσεις τμήμα μενού μιας πλατφόρμας συναλλαγών. Σε πολλές πλατφόρμες, μπορείτε να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις κάνοντας διπλό κλικ στον ίδιο τον δείκτη.

Το πλεονέκτημα ενός SMA είναι ότι γνωρίζετε ακριβώς τι παίρνετε. Η τιμή SMA ισούται με τη μέση τιμή για τον αριθμό περιόδων στον υπολογισμό SMA.

Οι κοινές τιμές SMA είναι 8, 20, 50, 100 και 200. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε SMA 100 περιόδου, η τρέχουσα τιμή του SMA στο γράφημα είναι η μέση τιμή στις τελευταίες 100 περιόδους ή τιμές.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει μια SMA 50 περιόδου, μαζί με έναν εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) και έναν σταθμισμένο κινητό μέσο όρο (WMA) σε ένα διάγραμμα μετοχών ενός λεπτού. Λόγω των διαφορετικών υπολογισμών τους, οι δείκτες εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών στο γράφημα. Αυτοί οι άλλοι τύποι μέσων όρων συζητούνται στη συνέχεια.

Εκθετικός υπολογισμός μεταβαλλόμενου μέσου

Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του τελευταίου n τιμές, όπου η στάθμιση μειώνεται εκθετικά με κάθε προηγούμενη τιμή / περίοδο. Με άλλα λόγια, ο τύπος δίνει στις πρόσφατες τιμές περισσότερο βάρος από τις προηγούμενες τιμές.

Εκθετικός κινητός μέσος όρος = [Κλείσιμο - προηγούμενο EMA] * (2 / n + 1) + προηγούμενο EMA

Για παράδειγμα. ένα τετράμηνο EMA με τιμές 1.5554, 1.5555, 1.5558 και 1.5560, με την τελευταία τιμή να είναι η πιο πρόσφατη, δίνει μια τρέχουσα τιμή EMA 1.5558 χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].

Όπως και με το SMA, οι πλατφόρμες χαρτογράφησης κάνουν όλους τους υπολογισμούς του EMA για εσάς. Επιλέξτε το EMA από τη λίστα των δεικτών σε μια πλατφόρμα χαρτογράφησης και εφαρμόστε το στο διάγραμμα. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις και ρυθμίστε πόσες περιόδους πρέπει να υπολογίζει ο δείκτης, για παράδειγμα, 15, 50 ή 100 περιόδους.

Το EMA προσαρμόζεται ταχύτερα στις αλλαγές τιμών από το SMA. Για παράδειγμα, όταν μια τιμή αντιστρέφει την κατεύθυνση, το EMA θα αντιστρέψει την κατεύθυνση πιο γρήγορα από το SMA. Αυτό συμβαίνει επειδή ο τύπος EMA δίνει περισσότερο βάρος στις πρόσφατες τιμές και λιγότερο βάρος στις τιμές που σημειώθηκαν στο παρελθόν.

Σταθμισμένος υπολογισμός μεταβατικού μέσου

Ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος (WMA) σας δίνει έναν σταθμισμένο μέσο όρο της τελευταίας n τιμές, όπου η στάθμιση μειώνεται με κάθε προηγούμενη τιμή. Αυτό λειτουργεί όμοια με το EMA, αλλά υπολογίζετε διαφορετικά το WMA.

Υπολογισμός σταθμισμένου κινούμενου μέσου = (συντελεστής στάθμισης * Τιμή +) (Τιμή προηγούμενης περιόδου * συντελεστής στάθμισης-1) …

Τα WMA μπορούν να έχουν διαφορετικά βάρη που έχουν καθοριστεί με βάση τις περιόδους αριθμών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό. Εάν θέλετε σταθμισμένο κινητό μέσο όρο τεσσάρων διαφορετικών τιμών, τότε η πιο πρόσφατη στάθμιση θα μπορούσε να είναι 4/10, η προηγούμενη περίοδος θα μπορούσε να έχει βάρος 3/10, η περίοδος πριν από αυτό θα μπορούσε να έχει συντελεστή στάθμισης 2/10 και σύντομα.

Το 10 είναι ένας τυχαία επιλεγμένος αριθμός και ένα βάρος 4/10, για παράδειγμα, σημαίνει ότι η πιο πρόσφατη τιμή θα αντιστοιχεί στο 40% της αξίας του WMA. Η τιμή πριν από τρεις περιόδους αντιστοιχεί μόνο στο 10% της αξίας WMA.

Για το ακόλουθο παράδειγμα, υποθέστε τιμές 90, 89, 88, 89, με την πιο πρόσφατη τιμή πρώτα. Θα υπολογίζατε αυτό ως ((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10) 17,6 + 8,9 = 89,2

Μπορείτε να προσαρμόσετε το σταθμισμένο κινητό μέσο περισσότερο από το SMA και το EMA. Τα πιο πρόσφατα σημεία τιμών συνήθως δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν και με τον άλλο τρόπο, όπου δίνετε στις ιστορικές τιμές περισσότερο βάρος.

Μέση Μέση Εμπορική Χρήσεις και Διερμηνεία

Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για σήματα ανάλυσης όσο και για συναλλαγές. Για ανάλυση, όλοι οι κινητοί μέσοι όροι συμβάλλουν στην επισήμανση της τάσης. Όταν η τιμή είναι υψηλότερη από τη διάρθρωσή της, δείχνει ότι η τιμή διαπραγμάτευσης είναι υψηλότερη από ό, τι κατά μέσο όρο κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Αυτό βοηθά στην επιβεβαίωση μιας ανοδικής τάσης. Όταν η τιμή βρίσκεται κάτω από τη ΜΑΣ, αυτό δείχνει ότι η τιμή είναι χαμηλότερη από ό, τι κατά μέσο όρο, κατά την περίοδο που αναλύεται, συμβάλλοντας στην επιβεβαίωση της καθοδικής τάσης.

Όταν η τιμή περνά πάνω από τη ΜΑΣ, αυτό δείχνει ότι η τιμή γίνεται όλο και πιο ισχυρή σε σχέση με το πού ήταν στο παρελθόν, επειδή η πλέον πρόσφατη τιμή είναι πλέον υψηλότερη από τον μέσο όρο. Εάν η τιμή διασχίζει κάτω από το ΜΑ της, δείχνει ότι η τιμή γίνεται ασθενέστερη σε σχέση με το πού ήταν στο παρελθόν.

Μια μακροπρόθεσμη και μία συντομότερη περίοδο MA - για παράδειγμα, 20 και 50 περίοδοι - μπορούν να προστεθούν ταυτόχρονα σε ένα γράφημα.Όταν η MA 20-περίοδος διασχίζει πάνω από τα 50, δείχνει ότι η βραχυπρόθεσμη ορμή των τιμών κινείται προς τα πάνω. Όταν η MA 20-περίοδος διασχίζει κάτω από τα 50 δείχνει ότι η βραχυπρόθεσμη ορμή των τιμών κινείται προς τα κάτω.

Οι ΜΑ μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με άλλους δείκτες για την παροχή εμπορικών σημάτων. Ένα EMA μπορεί να παρέχει σήματα αγοράς όταν συνδυάζεται με κανάλια Keltner. Μια στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά κοντά στο EMA όταν η τάση ανεβαίνει και η τιμή επιστρέφει από την κορυφή του καναλιού Keltner.

Ένας τύπος ΜΑ δεν είναι καλύτερος από άλλους. υπολογίζουν απλώς τη μέση τιμή διαφορετικά. Ανάλογα με τη στρατηγική που χρησιμοποιείτε, ένας τύπος MA μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από έναν άλλο. Δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς ΜΑ και δείτε ποια είναι τα καλύτερα αποτελέσματα.

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι για κάθε αγορά πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας ελαφρώς. Μια SMA 50-περίοδος μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά σήματα σε ένα απόθεμα, αλλά δεν λειτουργεί καλά σε άλλο. Ή ένας EMA 20 χρόνων μπορεί να βοηθήσει στην απομόνωση της τάσης σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά όχι σε άλλο. Όλες οι ΑΜ είναι απλά εργαλεία και η ερμηνεία τους εξαρτάται από τον έμπορο, επειδή κανένας δείκτης δεν λειτουργεί καλά όλη την ώρα ή σε όλες τις συνθήκες της αγοράς.

Το Υπόλοιπο δεν παρέχει φορολογικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή κινδύνου ή οι οικονομικές συνθήκες κάθε συγκεκριμένου επενδυτή και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση συνεπάγεται κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας κεφαλαίου.