Τι πρέπει να ξέρετε για τις δοκιμές πίεσης της τράπεζας

Οι ύφεση και τα συντρίμμια της αγοράς είναι επώδυνες για όλους, και μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές για τις τράπεζες. Οι τράπεζες δανείζουν συνήθως περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουν στη διάθεσή τους, με αποτέλεσμα οι τραπεζικές ζημίες να μεγεθυνθούν και να κυμανθούν μέσω της οικονομίας. Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν καταστροφικά αποτελέσματα, οι τράπεζες χρησιμοποιούν δοκιμές αντοχής για να προβλέψουν τι συμβαίνει όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα.

Τι είναι το τεστ τεστ τράπεζας;

Μια δοκιμασία προσομοίωσης τράπεζας είναι μια άσκηση που βοηθά τους διαχειριστές και τους ρυθμιστικούς φορείς να κατανοήσουν την οικονομική ισχύ της τράπεζας.

Για να ολοκληρώσουν τη δοκιμή, οι τράπεζες εκτελούν σενάρια εάν, εάν έχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικού άγχους. Οι δοκιμασίες άγχους υποθέτουν ότι οι τράπεζες χάνουν χρήματα και μετρούν τις αναμενόμενες επιδράσεις στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών με το χρόνο

Οικονομικά σενάρια: Στις ΗΠΑ, οι τράπεζες χρησιμοποιούν τρία διαφορετικά σύνολα συνθηκών για να υπολογίσουν τα επίπεδα κεφαλαίου τους: βασικές, δυσμενείς και σοβαρά δυσμενείς συνθήκες. Για παράδειγμα, οι τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον με υψηλή ανεργία, συντριβή στην αγορά κατοικιών και επιβράδυνση της οικονομίας. Το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό παρέχει τις λεπτομέρειες για τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων κάθε χρόνο, λέγοντας στις τράπεζες ποιες συγκεκριμένες υποθέσεις θα χρησιμοποιήσουν.

Γιατί δοκιμάζουν οι τράπεζες;

Οι υγιείς τράπεζες είναι κρίσιμες για μια οικονομία που λειτουργεί και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Όταν οι μεγάλες τράπεζες είναι «συστημικός κίνδυνος», μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ευρείες ζημιές σε περίπτωση αποτυχίας, επομένως οι ρυθμιστικές αρχές ορίζουν κανόνες που αποσκοπούν στην αποτροπή αυτών των αποτελεσμάτων.

Το πιο απλό μοντέλο μιας τράπεζας είναι ένα ίδρυμα που λαμβάνει καταθέσεις και δανείζει αυτά τα χρήματα σε άλλους πελάτες. Αλλά τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σε ένα σημείο όπου οι τράπεζες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο και χρησιμοποιούν αυξανόμενες ποσότητες μόχλευσης για τη βελτίωση των κερδών.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2007-2009, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έπαυσαν να σταματούν.

Τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέτυχαν και οι υποκεφαλαιοποιημένες τράπεζες δεν μπορούσαν να απορροφήσουν ζημίες και να επιβιώσουν όταν άλλοι αθετήθηκαν για δάνεια. Αυτές οι αποτυχίες προκάλεσαν αλυσιδωτή αντίδραση όλο και πιο τρομακτικών γεγονότων

Τελικά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ (και άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο) προχώρησε στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστήριξε αρκετά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πρακτορεία που σχετίζονται με ενυπόθηκα δάνεια για να διατηρήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα υγρό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έγιναν πιο πρόθυμοι να συναλλάσσονται με τις επιχειρήσεις, βοηθώντας τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να πάρουν τα χρήματα που χρειάζονταν. Επιπλέον, οι FDIC και NCUA αύξησαν τόσο τα ποσά ασφάλισης καταθέσεων από $ 100.000 έως $ 250.000 για να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αποτρέψουν την τράπεζα.

Τελικά, η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε αναταραχή που οδήγησε σε δυστυχία για εκατομμύρια άτομα (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών θέσεων εργασίας, αποκλεισμού και θρυμματισμένων ονείρων). Οι προσπάθειες διάσωσης θέτουν επίσης σε κίνδυνο τα χρήματα των φορολογουμένων, αν και το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. μπορεί να έχει βγει μπροστά μετά την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τύποι δοκιμών άγχους

Οι τράπεζες, οι εταιρείες χαρτοφυλακίου τραπεζών και άλλα ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει να εκτελούν δοκιμές αντοχής. Οι απαιτούμενες δοκιμές εξαρτώνται από την τράπεζα.

Έλεγχος καταπόνησης της πράξης Dodd-Frank (DFAST): Όλες οι τράπεζες που υπερβαίνουν το όριο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει να ικανοποιούν το DFAST εκτελώντας κάθε χρόνο δοκιμές που εκτελούνται από την εταιρεία και υποβάλλουν αποτελέσματα στην Fed. Οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει να ολοκληρώσουν τις δοκιμές που διεξάγονται από την εταιρεία σε εξαμηνιαία βάση

Πλήρης Ανάλυση Κεφαλαίου και Αναθεώρηση (CCAR): Οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν αυστηρότερες εποπτικές εξετάσεις CCAR.Για τα μεγαλύτερα ιδρύματα (περιουσιακά στοιχεία άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων), το CCAR μπορεί να περιλαμβάνει μια ποιοτική πτυχή καθώς και τα τυποποιημένα ποσοτικά στοιχεία. Οι ποιοτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ανασκόπηση των πολιτικών και των διαδικασιών εσωτερικής τράπεζας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, προτεινόμενες εταιρικές ενέργειες και πολλά άλλα.

Κανόνες μετά την κρίση

Σε μια προσπάθεια αποτροπής της επανάληψης της ιστορίας, τέθηκε σε ισχύ το 2010 ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, γνωστός και ως νόμος Dodd-Frank.

Ο νόμος απαιτούσε από τις τράπεζες να πραγματοποιούν ετήσιες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων όπως αυτές υπάρχουν σήμερα. Οι πιστωτικές ενώσεις δεν χρειάστηκαν ρητώς να διενεργήσουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων κάτω από την Dodd-Frank, αλλά η εθνική διοίκηση της Credit Union δημιούργησε παρόμοιους κανόνες για την εποπτεία μεγάλων πιστωτικών ενώσεων.

Επιπτώσεις της δοκιμασίας άγχους

Οι δοκιμές ακραίων καταστάσεων παρέχουν στις ρυθμιστικές αρχές τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας των τραπεζών και οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν επίσης να τιμωρήσουν τις τράπεζες που κινδυνεύουν να γίνουν αφερέγγυες.

Δημόσια πληροφορία: Οι τράπεζες πρέπει να δημοσιεύουν αποτελέσματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ετησίως, έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Ως αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με οικονομικά σταθερές τράπεζες μπορεί εύκολα να εντοπίσει ποιες τράπεζες είναι ισχυρότερες. Οι καταθέτες με καταθέσεις που υπερβαίνουν τα ασφαλιστικά όρια μπορούν να προσπαθήσουν να μειώσουν την πιθανότητα να χάσουν χρήματα αποφεύγοντας τις αδύναμες τράπεζες.

Συνέπειες: Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να παρεμβαίνουν και να εμποδίζουν τις αδύναμες τράπεζες να καταβάλλουν μερίσματα στους μετόχους και να συμμετέχουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μπορούν ακόμη και να επιβάλουν πρόστιμα.

Διαχείριση κινδύνου: Παρόλο που μπορεί να είναι μια ανεπιθύμητη άσκηση, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων μπορούν να διαφωτιστούν για τους διαχειριστές τραπεζών. Κατανοούν τον αντίκτυπο των προκλητικών οικονομικών περιβαλλόντων και μπορούν να καταλάβουν πώς να αποτρέψουν τις καταστροφές (ιδανικά πριν συμβούν πραγματικά).