Ποσοτική Ανάλυση στο Forex

Τι είναι η Ποσοτική Ανάλυση;

Η ποσοτική ανάλυση επιτρέπει στους εμπόρους να απομακρύνουν το συναίσθημα από την επενδυτική διαδικασία. Η ποσοτική ανάλυση είναι μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στις στατιστικές ή τις πιθανότητες πάνω στα συναισθήματα του εντέρου. Δεδομένης της τεχνολογίας των υπολογιστών και των εξελιγμένων μαθηματικών μοντέλων, η ποσοτική ανάλυση ανέλαβε τη Wall Street και την πλειοψηφία των νέων εμπόρων και υπαλλήλων στις Wall Street ή σε εκείνους με ποσοτική νοοτροπία. Η ποσοτική ανάλυση έχει μια θέση στην αγορά συναλλάγματος όπως και κάθε άλλη αγορά.

Είναι πιθανό να είστε εξοικειωμένοι με διαφορετικές μορφές ποσοτικής ανάλυσης, ακόμη και αν δεν θεωρείτε τον εαυτό σας ποσοτικό, που είναι κάποιος που προσεγγίζει αγορές από ποσοτική άποψη. Μια απλή οικονομική αναλογία, όπως η ανταμοιβή του καρπού, τα κέρδη ανά μετοχή ή κάτι πιο δύσκολο, όπως η τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές αποτελούν μορφές ποσοτικής ανάλυσης. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα δεδομένα είναι κρίσιμα στην ανάλυση είναι συχνά τόσο καλή όσο τα δεδομένα που πηγαίνουν σε τόσους πολλούς quants επικεντρώνονται στην ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τα μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα τους.

Παραδείγματα ποσοτικής ή στατιστικής ανάλυσης

Δεν χρειάζεται να είστε μαθηματικός ή να έχετε διδακτορικό στην οικονομετρία για να επωφεληθείτε από τη στατιστική ανάλυση. Με στατιστικά στοιχεία, εξετάζετε την εξάρτηση ή τη συσχέτιση δύο τυχαίων μεταβλητών ή σε σύνολα δεδομένων. Οι έμποροι επωφελούνται από την κοινή στατιστική ανάλυση συσχετισμών, οι οποίοι αναφέρονται σε μια ευρεία κατηγορία στατιστικών σχέσεων και εξάρτησης. Μια κοινή συσχέτιση στην αγορά συναλλάγματος είναι η αδυναμία του δολαρίου που συσχετίζεται με μια αδυναμία στις αναδυόμενες αγορές. Άλλη σχέση ισορροπίας μεταξύ του διεθνούς εμπορικού σήματος και της αδυναμίας της αγοράς μετοχών.

Η στατιστική ανάλυση είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό μελλοντικών πιθανοτήτων, αλλά δεν έχει σκοπό να είναι καθαρά προγνωστική. Μια τυπική δήλωση είναι ότι η συσχέτιση δεν είναι αιτιότητα. Η αιτιότητα σημαίνει ρητή αιτία και αποτέλεσμα, ενώ η συσχέτιση απλά σημαίνει πιθανές κοινές κινήσεις μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών. Η κλίμακα των συντελεστών συσχετίσεων είναι -1 έως +1, ενώ η αρνητική είναι μια τέλεια αντίστροφη σχέση ή συσχέτιση, το μηδέν είναι μηδενική συσχέτιση και ένα θετικό είναι τέλεια θετική συσχέτιση σχεδόν σαν τις δύο μεταβλητές ή οι αγορές είναι χειροπέδες μεταξύ τους.

Μια άλλη ευνοϊκή μορφή στατιστικής ανάλυσης είναι γνωστή ως ανάλυση παλινδρόμησης. Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι ένα πολύ ευνοϊκό στατιστικό μοντέλο και ποσοτική ανάλυση για να σας βοηθήσει να δείτε τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Η ανάλυση παλινδρόμησης επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ μιας εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων εξαρτημένων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, η ανάλυση παλινδρόμησης σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς αλλάζει η τυπική τιμή της εξαρτώμενης μεταβλητής όταν μεταβληθεί οποιαδήποτε από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

Τα περισσότερα πακέτα χαρτογράφησης FX έχουν ένα κανάλι παλινδρόμησης που κάνει τον υπολογισμό της ανάλυσης παλινδρόμησης για εσάς και είναι συχνά πιο εύκολη από ό, τι οι συσχετισμοί.

Η ανάλυση παλινδρόμησης εκτιμά συνήθως την υπό όρους προσδοκία ή κατεύθυνση της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής δεδομένης της ανεξάρτητης μεταβλητής. Αυτό σημαίνει τη μέση τιμή της εξαρτώμενης μεταβλητής σε σχέση με μια σταθερή ανεξάρτητη μεταβλητή. Αυτό συχνά εμφανίζεται σε μια κλίση γραμμή υψηλότερη ή χαμηλότερη κοπή μέσω της τιμής προς την κατεύθυνση της τάσης ή σε μια πλάγια κίνηση η γραμμή παλινδρόμησης είναι συχνά επίπεδη.

Τι χρειάζεται?

Ενώ τα μαθηματικά μοντέλα είναι πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου, πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν το Excel από τη Microsoft και χρησιμοποιούν τη συνάρτηση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να προσδιορίσουν εάν υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση. Ωστόσο, πολλά ερευνητικά κέντρα θα εκτυπώσουν αναφορές συσχέτισης και μπορούν επίσης να βρεθούν σε ερευνητικούς τερματικούς σταθμούς όπως το Bloomberg ή το Reuters.

Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε τους ίδιους αυτούς τους τύπους μοντέλων, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι τα αποτελέσματα οδήγησαν τα δεδομένα και ότι τα ελλιπή δεδομένα ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε παραφροσύνη.Επομένως, θα πρέπει να φροντίσετε πρώτα τα δεδομένα που λείπουν για να έχετε μια αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων. Το Excel είναι πιθανό το καλύτερο στοίχημά σας όσον αφορά την πραγματοποίηση της απλής ανάλυσης, αλλά πολλοί μεσίτες παρέχουν εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε πολλές αναλύσεις επίσης.

Συμπερασματικά, η στατιστική ανάλυση σκοπεύει να τυλίξει το κεφάλι σας γύρω από φαινομενικά τυχαίες μεταβλητές για ένα πρότυπο που μπορείτε να το κάνετε. Ο κίνδυνος πρέπει πάντα να διαχειρίζεται, αλλά αυτά τα σχέδια μπορούν να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και χωρίς υπάρχουσα αιτιότητα. Παρόλο που φαινομενικά παρόμοιο, ο ανατροφοδοτούμενος είναι ο παροιμιώδης λύκος των ενδυμάτων πρόβειου, συχνά με στατιστική ή ποσοτική ανάλυση. Αξίζει να αντιληφθούμε ότι οι δοκιμασίες εκ των υστέρων έχουν τεθεί ως στατιστική μοντελοποίηση, διότι συχνά πραγματοποιούνται αναπροσαρμογές μέσω ιδεασμένων συνόλων δεδομένων που μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εμπιστοσύνη, υπερβολική μόχλευση και δυνητικά μεγάλες απώλειες όταν το τρέχον περιβάλλον αποκλίνει από το σύνολο δεδομένων.

Happy Trading!